历史
金融工程学科最初兴起于20世纪80年代的美国,最早的概念由美国金融学家约翰·芬纳迪(John Finnerty)提出。简言之,金融工程是指利用工程化手段来解决金融问题的技术开发,它不仅包括金融产品设计,还包括金融产品定价、交易策略设计、金 融风险管理等各个方面。具体而言,它的研究范畴可以概括为:其一,新型金融产品的设计与开发;其二,降低交易成本的新型金融方法的开发与设计;其三,创造 性地为解决某些金融问题提供系统完备的解决方案,如各类风险管理技术的开发与应用等。近年来,随着国内金融市场的不断发展,金融工程学已经在中国逐步兴 起,中国金融领域内正经历着前所未有的技术革新。金融工程应用型高级人才将是中国资本市场相当一段时间内急需的人才。
金融工程有很多种名称,比如Financial Engineering, Financial Mathematics金融数学, Mathematical Finance数学金融, Computational Finance计算金融,不管称谓如何,都是以数学工具来建立金融市场模型和解决金融问题的学科。
美国金融工程(MFE)(金融工程硕 士,或者金融数学/数量金融/计算金融等,差别都不大)是90年代新兴的交叉学科项目。此学科深入使用数学、计算机技术解决金融问题。因为美国金融工程毕 业生是去往金融领域就业的,所以它属于商科类项目。然而,它的课程的理工味道却非常浓厚。通常设在工学院或数学系下,由工学院、商学院、数学系联合授课。
MFE教学很短1-2年,大部分学校不提供奖学金(一小部分例外)。但是投资周期短、回报快,毕业生有机会进入投资银行、基金公司、风险管理部门 等金融服务性行业或其他相关行业从事定量和技术性工作,而且也为理工背景的人提供了转行的机会。因此,这个项目的申请人非常多,而且逐年递增。今年康奈尔 大学的FE program director就说他们的申请者是前年的2倍。
开设MFE的学校不是太多,而且申请美国金融工程人又很多,所以竞争非常激烈。MFE喜欢理工背景的学生(当然每年也有金融经济背景的学生被录 取,但都是很优秀的,或者选过很多数学课),申请者最好有非常高的GPA,G/T成绩,并且有金融方面的实习经历和出色的个人陈述等等。
MFE是非常数量化的学科项目,之所以喜欢理工背景的学生是因为这些学生的数量基础好一些。当然如果不是数理背景、或是感觉自己数理基础不太好的同学,可以通过选修一些数学系的课程来弥补不足。
以下是我推荐的一些美国金融工程课程(各个学校的偏好不太一样,给出的比较全面,也足够深了):
微积分、线性代数
概率论、测度论
数理统计
偏微分方程
实变函数、随机过程
数值方法
C++编程、算法与数据结构